构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（）。
- A
两种资产组合的最高预期收益率为15%
- B
两种资产组合的最低预期收益率为10%
- C
两种资产组合的最高标准离差为12%
- D
两种资产组合的最低标准离差为8%
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答案：
A,B,C---------------------------------
解析：
组合预期收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合预期收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合预期收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响，相关系数为1时，组合标准离差是加权平均标准离差，当资金100%投资A，此时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差，当相关系数为-1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0。
