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某公司拟进行投资,备选对象为资产甲。预测的资产甲的未来可能收益率情况如下表所示:要求:根据资料:(1)计算期望收益率;(2)计算收益率的标准差;(3)计算收益率

广东华图教育 | 2022-05-26 16:53

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某公司拟进行投资,备选对象为资产甲。预测的资产甲的未来可能收益率情况如下表所示:

要求:
根据资料:
(1)计算期望收益率;
(2)计算收益率的标准差;
(3)计算收益率的标准离差率。

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  解析:

(1)期望收益率=0.15×(-10%)+0.25×14%+0.40×20%+0.20×25%=15%
(2)收益率的标准差=[(-10%-15%)2×0.15+(14%-15%)2×0.25+(20%-15%)2×0.4+(25%-15%)2×0.2]1/2=11.14%
(3)收益率的标准离差率=11.14%/15%=0.74

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