某只股票的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0 .2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（   ） 。

• A

  4%和1.25

• B

  5%和1.75

• C

  4.25%和1.45

• D

  5.25%和1.55

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　　正确答案：

A

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　　解析：

β=0 .2×25%/4%=1 .25，由：R+1 .25×（14%-R）=15%，得：R=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%，所以选项A为本题答案 。