下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中，不正确的是（ ） 。
- A
相关系数等于1时不存在风险分散化效应
- B
相关系数越小，风险分散化效应越明显
- C
只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
- D
对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为-1时风险分散化效应最大
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正确答案：
C---------------------------------
解析：
只要相关系数小于1就有风险分散化效应，所以选项C的表述不正确 。
